中国奶价波动分析：基于GARCH类模型

作者: 康海琪 [1] ; 韩啸 [2] ; 刘芳 [1] ; 何忠伟 [1]

关键词: 奶价集簇性风险性非对称性 GARCH类模型

摘要：价格是市场机制中最基本的杠杆因素,其短时间内的过度波动会扰乱市场秩序,影响行业健康发展。在2014年以来中国奶价大幅波动的背景下,运用GARCH类模型,对生鲜乳价格波动的集簇性、风险性和信息冲击非对称性进行实证研究。结果显示：中国生鲜乳价格波动具有集簇性;无高风险、高收益特征;具有非对称性,且负向信息对价格波动的冲击更大。

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中国奶价波动分析：基于GARCH类模型

作者: 康海琪 [1] ; 韩啸 [2] ; 刘芳 [1] ; 何忠伟 [1]

关键词: 奶价 集簇性 风险性 非对称性 GARCH类模型

关键词: 奶价集簇性风险性非对称性 GARCH类模型