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生猪价格波动的非对称分析——基于Markov区制转移VAR模型

作者: 付莲莲 [1] 杨娜 [2] 张志伟 [2]

关键词: 生猪价格 MS-VAR模型 影响因素 非对称 价格预测

摘要:本研究基于2000年1月-2017年6月的生猪价格月度数据,选取影响生猪价格波动的主要因素,建立MSIAH(3)-VAR(2)模型分析生猪价格在不同区制下的波动情况,并对未来的生猪价格做出预测.结果表明:①仔猪价格、猪肉价格和牛肉价格显著影响着生猪价格,在不同状态下,对生猪价格的影响有异质性.猪肉价格在3种区制状态下对生猪价格均有显著影响,仔猪价格仅在“价格下跌”时对生猪价格有显著影响,而牛肉价格仅在“价格上涨”时对生猪价格有显著影响.②生猪价格位于“价格稳定”区制的频率最高,达到0.552 9,且3个区制具有高度稳定性.区制1转移至区制3、区制3转移至区制1的概率分别为0.104 6和0.060 0,区制2转移到区制3、区制3转移到区制2的概率分别为0.107 9和0.431 5,生猪价格波动存在不对称性.③预测2017年下半年的生猪价格从“价格下跌”状态转移至“价格稳定”状态概率显著增大,和实际情况较吻合.


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